Jan Krogsgaard je autorem námětu a scenáristou dokumentárního filmu Barmský VJ, který získal nominaci na Oscara. Při natáčení filmu spolupracoval také jako asistent režie a kameraman. Projekt započal v roce 2003 a podnikl několik dokumentárních výprav do Rangúnu. Coby režisér natočil třiačtyřicetihodinový dokument – instalaci "Hlasy Rudých Khmerů!, v němž níže postavení Rudí Khmerové vyprávějí příběhy z třiatřicetileté občanské války v Kambodži. V Dánsku natočil film "101 smutků", v němž sto jedna dánských seniorů odkrývají svou lítost nad věci, které nikdy neudělali.